Hay un dicho que circula con frecuencia en mi feed: “Solo eres tan bueno como tu última operación.” Lo encuentro profundamente engañoso y, francamente, incorrecto. Ni siquiera entiendo cuál es el propósito de esto. Una operación no es más que un único punto de datos en una gran distribución. La aleatoriedad ejerce tal grado de influencia sobre ella que la verdadera habilidad apenas se registra en ese momento. Un solo resultado no puede y no revelará la calidad de tu estrategia, tu toma de decisiones, tu gestión de operaciones, o cualquier otra variable que valga la pena medir. En realidad, lo contrario es cierto: solo después de un gran número de operaciones emergen los verdaderos patrones. Es entonces cuando puedes ver si tu estrategia se sostiene, si los números que esperabas son confiables, si realmente es rentable o no y si tu propia gestión de esas operaciones apoyó ese resultado. Solo con un tamaño de muestra significativo evolucionan conclusiones significativas a partir del ruido. Tal vez he malinterpretado lo que se pretende transmitir, y estoy feliz de ser corregido si alguien puede explicarlo, pero para mí, simplemente no tiene sentido en absoluto.

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Dondequiera que miro, veo los mismos dos rasgos en los ganadores consistentes. Sus métodos parecen diferentes en la superficie, pero hay algo común que corre por debajo. 1) Aceptan la naturaleza probabilística del juego y se someten a ella de buena gana. La aleatoriedad influye en los resultados individuales, pero en una muestra lo suficientemente grande, su ruido se desvanece y prevalece una ventaja bien construida. Así que optimizan para un valor esperado positivo, dimensionan posiciones para sobrevivir a la varianza y dejan que el largo plazo haga emerger su habilidad. 2) Aman el juego lo suficiente como para que las trampas que crea la aleatoriedad no se sientan como un empuje; se sienten como rompecabezas que valen la pena resolver. Esa pasión hace que revisar las pérdidas, iterar y regresar al día siguiente se sienta natural, no forzado. Desde afuera parece determinación; desde adentro es una inmersión que dura lo suficiente para que la ventaja se componga. Juntas: disciplina probabilística fría emparejada con un amor genuino por el juego. La primera te mantiene tomando decisiones +EV y sobreviviendo a las oscilaciones; la segunda te mantiene comprometido el tiempo suficiente para que la ventaja emerja.

"El mercado ofrece una prima a cualquiera que pueda tolerar estar equivocado con frecuencia. Es un impuesto psicológico que la mayoría de las personas no pueden permitirse pagar. El dinero se transfiere de aquellos que necesitan tener razón a aquellos que necesitan ser rentables."

sí señor, ya has publicado la relación cobre/oro un millón de veces sin nombrarla, entendemos.

Lo que me frustra de la mayoría de los debates en Twitter es que están enmarcados en la pregunta equivocada: ¿Estaba esta persona en lo correcto o no? Es un marco completamente erróneo. Una operación no debería ser juzgada por si resultó exitosa, sino por la calidad de la decisión en el momento en que se tomó. Un resultado "correcto" puede provenir de un mal proceso (suerte), y un resultado "incorrecto" puede provenir de un buen proceso (varianza). Optimizar por tasa de aciertos es una trampa. Es sesgo de resultado. Pero Twitter está obsesionado con la tasa de aciertos. Ser correcto tan a menudo como sea posible, idealmente en marcos de tiempo pequeños para que sea fácil llevar la cuenta. Esto es lo que nos hace parecer apostadores, porque ese es exactamente el marco en el que operan los apostadores. Horizontes cortos amplifican el ruido, grandes procesos a menudo parecerán "incorrectos". El resultado es mucho ruido y ciertamente no el tipo de discusión que realmente te hace un mejor trader. Si acaso, recompensa exactamente los hábitos que hacen que los traders se arruinen: perseguir ganancias rápidas en lugar de construir una toma de decisiones sólida y repetible. Deja de calificar las operaciones por el resultado. Califícalas por el proceso.

La verdadera opinión controvertida probablemente sea esta: Scalping > Swinging no significa que el precio sea fractal. No lo es. Diferentes marcos de tiempo = diferentes participantes con diferentes objetivos. Diferentes mercados = jugadores completamente diferentes. El scalping funciona como una herramienta de aprendizaje no porque los marcos de tiempo más bajos reflejen los más altos, sino porque comprimen la retroalimentación. Aún necesitas saber qué estás extrayendo. Esto no es solo "cabeza y hombros, pero más rápido."

Opinión impopular Contrario a la creencia popular, no deberías comenzar con el swing trading, sino con el scalping. Todos comienzan haciendo swing trading porque se siente más 'estratégico'. Pero al principio, no necesitas estrategia; necesitas retroalimentación. El scalping acelera las iteraciones. No aprendes sobre los mercados manteniendo una tesis sobre dónde estará Bitcoin en 3 meses. Aprendes tomando 50 decisiones en una semana y viendo qué funciona. Los scalpers siempre pueden escalar a marcos de tiempo más largos. Los swing traders rara vez se adaptan hacia abajo.

Un sistema debe ser tan simple como sea posible de usar, pero tan complejo como sea necesario para mantener su valor. Si una unidad de complejidad no genera una percepción, resultado o decisión desproporcionadamente valiosa, elimínala. Cada capa, regla o característica añadida debe pagar un alquiler en forma de utilidad marginal. Optimizas para la eficiencia neta de la información.

Si hay dos meta-habilidades que desbloquean la puerta para aprender casi cualquier cosa, son estas: • pensamiento de primeros principios descomponer y reconstruir ideas complejas • alfabetización sobre sesgos cognitivos asegura que esta reconstrucción no esté distorsionada por un razonamiento erróneo El pensamiento de primeros principios te permite descomponer temas complejos en sus elementos más fundamentales. Ayuda a eliminar el sesgo que proviene de la experiencia personal. La mayoría de nosotros operamos bajo suposiciones construidas a lo largo del tiempo, y aunque la experiencia es útil, también puede crear inercia mental. El pensamiento de primeros principios te obliga a pausar y observar lo que algo realmente es, no solo lo que asumes que es. Pero hay un inconveniente: este proceso solo funciona si tu razonamiento se mantiene limpio. Incluso si eres hábil descomponiendo las cosas lógicamente, los sesgos pueden colarse silenciosamente y distorsionar tu comprensión. Así que si quieres que tu enfoque de primeros principios funcione realmente, necesitas entrenarte activamente para detectar y corregir estas distorsiones. Cuando juntas estas dos habilidades, puedes adquirir un nuevo dominio, diseccionarlo adecuadamente y evitar la mayoría de las trampas que desvían a otros. Especialmente cuando integras la iteración con retroalimentación, que te permite poner a prueba tus modelos. Una vez que lo hayas mapeado, puedes reintroducir tu experiencia, pero esta vez con intención.