Um ponto-chave sobre a otimização com pares USD1: Você pode notar agora que o par (b) normalmente negocia um pouco acima do par (p). Isso é intencional devido ao atrito de arbitragem mencionado anteriormente. Como as rotas naturalmente enfrentam mais deslizamento ao trocar USD1, você precisa aumentar (b) 1-2%. Agora a rota do arb vê: comprar (p) - > trocar para (b), que agora eles conseguem um pouco mais que 1:1, fazendo o impacto de slippage valer a pena -> vender (b) para lucro. Ainda estou encontrando o equilíbrio certo com isso e iterando conforme avançamos.