Upea lanka👇
Hendrik Ghys
Hendrik Ghys2.9. klo 23.48
Jakajan gamma on usein kehystetty volatiliteetin ennustajaksi. Jos jälleenmyyjät ovat pitkä gamma → δ-suojaus lisää likviditeettiä → vaimentaa toteutunutta volatiliteettia Jos jakajat ovat lyhyt gamma → δ-suojaus vie likviditeettiä → vahvistaa toteutunutta volatiliteettia Mutta tämä perustuu useisiin oletuksiin. Kyseenalaistan muutamia heistä tässä ketjussa. H/t @Gravity5ucks ystävällisesti muistiinpanojeni tarkistamisesta. (1/n)
2,06K