Es gibt ein Sprichwort, das häufig in meinem Feed auftaucht: „Du bist nur so gut wie dein letzter Trade.“ Ich finde es zutiefst irreführend und, ehrlich gesagt, falsch. Ich verstehe nicht einmal, was der Sinn dahinter sein soll. Ein Trade ist nichts weiter als ein einzelner Datenpunkt in einer großen Verteilung. Zufälligkeit hat einen so großen Einfluss darauf, dass wahres Können in diesem Moment kaum zur Geltung kommt. Ein einzelnes Ergebnis kann und wird nicht die Qualität deiner Strategie, deiner Entscheidungsfindung, deines Trade-Managements oder irgendeiner anderen messenswerten Variablen offenbaren. In Wirklichkeit ist das Gegenteil der Fall: Nur nach einer großen Anzahl von Trades treten die echten Muster zutage. Dann kannst du sehen, ob deine Strategie standhält, ob die Zahlen, die du erwartet hast, zuverlässig sind, ob sie tatsächlich profitabel ist oder nicht und ob dein eigenes Management dieser Trades dieses Ergebnis unterstützt hat. Nur über eine signifikante Stichprobengröße entwickeln sich sinnvolle Schlussfolgerungen aus dem Rauschen. Vielleicht habe ich missverstanden, was es vermitteln soll, und ich bin gerne bereit, mich korrigieren zu lassen, wenn mir jemand das erklären kann, aber für mich macht es einfach überhaupt keinen Sinn.