有一句话在我的动态中经常出现：“你只有在最后一次交易中才算好。”我觉得这句话非常误导，坦率地说，是错误的。我甚至不明白这句话的意义是什么。 一次交易不过是一个大分布中的单一数据点。随机性对其施加了如此大的影响，以至于真正的技能在那一刻几乎无法体现。单一的结果无法也不会揭示你的策略、决策、交易管理或任何其他值得衡量的变量的质量。 实际上，真相恰恰相反：只有在大量交易之后，真正的模式才会显现出来。那时你才能看到你的策略是否有效，你预期的数字是否可靠，它是否真的盈利，以及你对这些交易的管理是否支持了这个结果。 只有在显著的样本量下，才会从噪音中演变出有意义的结论。也许我误解了它想要传达的意思，如果有人能解释清楚，我很乐意接受纠正，但对我来说，这根本没有任何意义。