Il y a un dicton qui circule fréquemment sur mon fil : « Vous n'êtes aussi bon que votre dernier trade. » Je le trouve profondément trompeur et, franchement, faux. Je ne comprends même pas quel est le but de cette phrase. Un trade n'est rien d'autre qu'un seul point de données dans une grande distribution. Le hasard exerce une telle influence sur lui que la véritable compétence est à peine perceptible à ce moment-là. Un seul résultat ne peut pas et ne révélera pas la qualité de votre stratégie, de votre prise de décision, de votre gestion des trades, ou de toute autre variable qui mérite d'être mesurée. En réalité, c'est le contraire qui est vrai : ce n'est qu'après un grand nombre de trades que les véritables motifs émergent. C'est à ce moment-là que vous pouvez voir si votre stratégie tient la route, si les chiffres que vous attendiez sont fiables, si elle est réellement rentable ou non et si votre propre gestion de ces trades a soutenu ce résultat. Ce n'est qu'avec une taille d'échantillon significative que des conclusions significatives évoluent à partir du bruit. Peut-être que j'ai mal compris ce que cela est censé transmettre, et je suis heureux d'être corrigé si quelqu'un peut l'expliquer, mais pour moi, cela n'a tout simplement aucun sens.